تداول quantmod استراتيجية

ما quantmod هو NOT بديلا عن أي شيء الإحصائي. انه ليس لديها "الجديدة" إجراءات النمذجة أو تحليل أداة يمكن الحديث عنها. أنها لا تقدم الآن رسم غير متوفر حاليا في أي مكان آخر في R. ولكن معظم كل شيء آخر هو أكثر من مجمع إلى ما تعرفه بالفعل، وأحب حول اللغة وحزم تستخدمه حاليا. quantmod يجعل النمذجة أسهل عن طريق إزالة قضايا العمل المتكررة المحيطة إدارة البيانات، واجهات النمذجة، وتحليل الأداء. استكشاف ما هو ممكن حاليا في الأمثلة تم كتابة هذا البرنامج والتي تحتفظ بها جيفري ريان. رؤية رخصة لمزيد من التفاصيل على النسخ واستخدامها. حقوق الطبع والنشر 2008. R: Backtesting استراتيجية التداول. مبتدئين لquantmod وR أنا جديدة جدا لR وتحاول backtest استراتيجية لقد مبرمجة مسبقا في WealthLab. العديد من الأشياء أنا لا أفهم (وأنها لا تعمل من الواضح :) أنا لا أحصل على أسعار الإغلاق بشكل جيد في ناقلات. أو نوع من ناقلات ولكنه يبدأ مع هيكل وأنا لا أفهم حقا ما تفعله هذه الوظيفة. ولهذا السبب سلسلة بلدي [1] دعوة ربما لا يعمل. لذا أعتقد لو أحصل على الإجابة على هذه الأسئلة 2 يجب أن تعمل استراتيجيتي. أنا ممتن جدا لأي help..R يبدو معقدا للغاية حتى مع خبرة في البرمجة بلغات أخرى إحصاءات خلف تداولات الزوج (II): نقاط الدخول والخروج في الوظيفة السابقة حول هذا الموضوع، ناقشنا التحديات وإحصاءات تشارك في اختيار زوج من الاسهم لالمراجحة الإحصائية. فهمنا كيف باستخدام اختبارات التكامل المشترك يمكننا القول ضمن مستوى معين من فترة الثقة أن الفارق بين سهمين هو إشارة ثابتة. وبعبارة أخرى، فإن هذه الإشارة تعني مسحوبة. يتم تعريف انتشار على النحو التالي: انتشار = السجل (أ) - سجل ن (ب). حيث "أ" و "ب" وأسعار الأسهم A و B على التوالي. لكل سهم من A اشتريت باعوا ن مخزونات B. ن يتم احتساب تتراجع أسعار الأسهم A و B. بعد أن ثبت بالفعل أن المعادلة أعلاه المتوسط ​​الحسابى، ونحن الآن بحاجة إلى تحديد نقاط المتطرفة أو مستويات العتبة التي عندما تعبرها هذه الإشارة، ونحن تؤدي أوامر التداول. (للمزيد و hellip؛)